預(yù)期收益：年綜合收益率25%—40%
最大回撤：資金總額的6%以內(nèi)
資金占用：資金總額的30%-50%
投資標(biāo)的：證券市場(chǎng)、金融期貨
交易理念：以大市場(chǎng)視角尋找多市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)機(jī)會(huì)，市場(chǎng)中性策略結(jié)合趨勢(shì)策略，在多市場(chǎng)進(jìn)行資金配置，執(zhí)行多市場(chǎng)、多品種、多策略組合以及彈性資金管理來(lái)實(shí)現(xiàn)大資產(chǎn)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。
操作策略及方式：
是股票與期指期權(quán)的對(duì)沖策略，量化選股策略，股票和期貨的策略組合等交易類型。一方面是尋求市場(chǎng)單邊趨勢(shì)機(jī)會(huì)，并通過(guò)多策略進(jìn)行組合交易，另一方面是尋求符合市場(chǎng)中性化策略的機(jī)會(huì)。通過(guò)多市場(chǎng)多品種多策略的方式全方位捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)，并力圖實(shí)現(xiàn)資金穩(wěn)步增長(zhǎng)的目標(biāo)。
風(fēng)險(xiǎn)控制：
在策略本身的風(fēng)控設(shè)置的前提下，對(duì)策略組合和賬戶的總體資金曲線進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并調(diào)整，通過(guò)品種、策略及賬戶的資金曲線進(jìn)行多層次的風(fēng)控管理，并在凈值的不同階段使用彈性的調(diào)整策略，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下達(dá)到收益最大化。