預期收益：年綜合收益率20%—40%
最大回撤：資金總額的10%以內
資金占用：資金總額的30%-50%
投資標的：金融期貨、商品期貨
交易理念：
? 不求暴利但求穩定
? 多策略、多品種、多周期、多市場組合
? 堅持一致性交易原則，以數量模型為基礎，采用系統的交易方法
? 利潤可疊加，風險可對沖
? 輸贏的關鍵在于處理錯誤的態度
? 研發、交易、風控分離，團隊協作好過單打獨斗
策略簡述：
套利交易系統主要針對市場內出現的各種套利機會進行交易，并不局限于品種和套利方法,具體而言其套利交易系統涉及到各種品種套利包括日內短線套利、跨期套利、跨品種套利等。
日內套利
主要通過頻繁交易賺取小的點差，積少成多；而跨期和跨品種套利則需要根據成本核算和升貼水結構等方式進行篩選，經過計算建倉區間即可進場，到達預先計算好的目標位即離場。
跨期套利
同品種跨合約對沖套利，短中長套利結合。
短線套利抓取市場短期不平衡，每次的利潤不會很豐厚，但資金利用率高，通過多次利潤疊加，整體利潤相當可觀。
中線套利依據市場的強弱變化操作，單次利潤較短線套利高，但交易次數相對較少。
趨勢性套利依據經濟周期、國家政策、標的物供需周期的變化操作，持倉時間較長，但倉位較低。
跨品種套利
基于對政策、經濟形勢等因素的綜合分析，對商品未來走勢做出判斷，篩選出強弱品種，執行買強空弱的對沖套利。
交易策略會根據每個交易策略的風險度把整體資金均分于各個交易品種；會實施多時間周期運用于十二個策略及各個交易品種，整體資金交易策略是多策略、多品種、多時間周期的穩健型套利對沖策略。
整體資金交易策略是多策略、多品種、多時間周期的穩健型套利對沖策略。
風控手段：
1、有明確的單次交易止損條件。
2、有明確的單日和單周最大資金回撤幅度限制。
3、程序化自動執行止損，另設獨立風控監控。
4、操作初期會低倉操作，有了安全墊資金后才會逐步擴大倉位。
5、多種套利策略組合交易，有效對沖單策略風險。