預(yù)期收益：年綜合收益率10%—15%
最大回撤：資金總額的4%以內(nèi)
資金占用：資金總額的30%-50%
投資標(biāo)的：分級基金與ETF基金的場內(nèi)套利、股指期現(xiàn)套利等偏股配置，以及可轉(zhuǎn)債、優(yōu)質(zhì)企業(yè)債、國債、分級A等偏債配置。
交易理念：
以風(fēng)控為本，量化為支持，專業(yè)化、團隊化、流程化、制度化為核心優(yōu)勢。合理配置，穩(wěn)健增長。
操作策略及方式：
在經(jīng)濟周期、利率周期不斷轉(zhuǎn)換中，關(guān)注市場熱點資產(chǎn)。在風(fēng)控制度、流程體系、團隊合作的基礎(chǔ)上，以量化為技術(shù)手段，動態(tài)優(yōu)化資金管理，將資金合理配置于分級基金與ETF基金的場內(nèi)套利、股指期現(xiàn)套利、新股申購等偏股配置，以及可轉(zhuǎn)債、優(yōu)質(zhì)企業(yè)債、國債、分級A等偏債配置，實現(xiàn)資產(chǎn)穩(wěn)健合理增長。
風(fēng)險控制：
以單品種及整體策略為核心，將事前、事中、事后風(fēng)控相結(jié)合；
制度風(fēng)控、主動風(fēng)控相結(jié)合，動態(tài)控制所管理資產(chǎn)的前中后期持倉比例，在凈值的不同階段對收益預(yù)期、風(fēng)險預(yù)期進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。